Kockazatok

1. Hitelezési, piaci és likviditási kockázatok:

A kockázat valamilyen várt eredmény bekövetkezése körüli bizonytalanság mértéke. A bank egy kockázatos üzem.

• Hitelezési kockázat

A hitelezési kockázat nem más, mint hogy a hiteladósok nem tudják visszafizetni a hitelt és a kamatokat. Emiatt a bankok előzetesen felmérik, hogy a hiteligénylők mennyire hitelképesek, vissza tudják-e fizetni a hitelt a kamatokkal. Erre szolgál az ún. adósminősítési rendszer. A nyújtott hiteleknél alapvetően két fontos biztosíték létezik a visszafizetésre. Az egyik a jövedelem (minél magasabb a jövedelem, illetve hosszabb a munkaviszony, jellemzően annál hitelképesebb valaki), a másik pedig a hitel fedezetéül szolgáló ingatlan vagy ingóság. Bizonyos hiteleknél minél jobb adósminősítéssel rendelkezik valaki, annál alacsonyabb kamat mellett kaphat hitelt.

• Működési kockázat

A működési kockázat arra a lehetőségre utal, hogy a bank működési költségei meghaladják a működési bevételeket. Összefügg a bank költségstruktúrájával és a vezetés hatékony munkájával. A rossz vezetés a bank bukásához vezethet. A működési kockázat másik fajtája a munkanapon belüli folyószámla-hitelek. A bankok saját tőkéjük többszörösét kitevő összegeket kifizethetnek- jóllehet ezek az összegek még nem érkeztek be más bankoktól-, ha várható, hogy az elszámolási nap végére beérkeznek az átutalások. Ha az adott napon az egyik bank csődbe jut az egész fizetési rendszerben zavart okozhat.

• Likviditási kockázat

A likviditás azt jelenti, hogy a bank eleget tud tenni kötelezettségeinek, vagyis fizetőképes. A bankok ügyfeleik pénzigényét elsődleges likviditási tartalékaikból, értékpapírok mobilizálásából és kölcsönvett forrásból elégíthetik ki. Likviditási nehézségek jelentkeznek, amikor az ügyfelek megrohanják a bankot, ill. általános restriktív monetáris politika esetén, amikor a jegybanki refinanszírozás szünetel. A likviditás fenntartására törekvő banknak figyelembe kell vennie a likvid eszközök alacsony jövedelmezőségét, a kölcsönvett források magas költségeit, az eladásra kerülő rövid és középlejáratú kötvényeket, amelyek árfolyamát jelentős mértékben befolyásolhatja már a kamatlábak mérsékelt változása is. Ezzel szemben a likviditás kockázata, a bank csődbejutásának veszélye áll. A likviditási követelmény nem engedi, hogy a bankok kizárólag nyereségük maximalizálására törekedjenek. Ha viszont túl sok likvid eszközt tart, ezzel jövedelméről mond le ugyanis a készpénz és a központi banki betét után nem jár kamat. A mobilizálható értékpapírok is kevesebb jövedelmet hoznak, mint a folyósított hitelek. Ha pedig kölcsönforrásokat kell igénybe vennie, az emelkedő kamatlábak csökkenthetik eredményét.

• Piaci kockázat

A piaci kockázat egy pénzügyi piaci termék változása miatt valószínűsíthető veszteség. A piaci árak, árfolyamok, kamatok nem pontosan előre jelezhető változása, és a bank által vállalt nyitott pozíció, azaz, hogy az adott szempontból a bank eszköz- és forrásoldala eltér.

• Kamatkockázatot hordozó nyitott kamat pozícióról beszélünk, amikor a bank egy egyéves futamidejű, fix kamatozású hitel negyedéves pénzpiaci, azaz változó kamatozású forrásokkal finanszíroz.
• Devizaárfolyam-kockázatot hordozó nyitott pozícióról beszélünk, amikor például egy forinthitelt a bank devizabetétből finanszíroz.

• Szolvencia kockázat (mindenkori fizetőképesség)

A hosszú távú fizetőképességet jelölő fogalom. A szolvencia fenntartása a saját vagyon megőrzését, vagyis azt jelenti, hogy a hitelintézet eszközeinek értéke mindenkor meg kell haladja a kötelezettségeinek értékét.

Forrás: https://www.google.sk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CCoQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.euro-oktaeder.hu%2Ftananyagok%2FBank2012%2F14.%2520t%25C3%25A9tel.doc&ei=tDMHU43HN4-UhQfStYC4CA&usg=AFQjCNHUFmj4OcSdEq_yJsQ297Ip7zgOeg